[VO2 Finance] - IT QUANT

CONTEXTE

Afin de renforcer les équipes Front Office de nos clients historiques au sein de la CIB (Marchés de Capitaux / Equity & Derivatives), nous recherchons un Analyst Quant.

Au sein des équipes de Trading, Structuration et Quantitative Research, vous serez au cœur de la conception et de l'optimisation des outils décisionnels, des modèles de pricing de produits complexes et de la gestion quantitative. Vous évoluerez dans un environnement à forte valeur ajoutée alliant excellence mathématique, ingénierie logicielle de pointe et innovation technologique.

DESCRIPTIF DE LA MISSION

En collaboration étroite avec les traders, les quants, les structureurs et les Product Owners, vos principales responsabilités s'articulent autour de 3 axes :

1. Développement, Modélisation & Pricing (Front Office)

• Conception & Refonte : Participer à l'évolution et à la refonte d'applications de Pre-Trade / Pricing haute performance pour tripler la volumétrie traitée.

• Modélisation Financière : Modéliser des produits financiers complexes (Produits Structurés, Exotiques sur Equity/Taux) sur la base des term sheets, en utilisant des formules fermées (Black-Scholes, etc.) ou des méthodes de simulation (Monte-Carlo).

• Développement d'outils : Concevoir des moteurs de pricing et des outils d'aide à la décision en C# et/ou Python.

2. Architecture, Industrialisation & Scalabilité

• Modularisation : Participer à l'APIsation et à la micro-services architecture des modules pour rendre les applications plus scalables.

• Industrialisation des processus : Automatiser les étapes clés des chaînes de traitement (pricing, calculs d'indicateurs de risques, XVA, passage d'ordres).

• Qualité & Déploiement : Garantir la stabilité des systèmes par des tests unitaires, d'intégration et de non-régression, et assurer le déploiement sécurisé en production.

3. Recherche, Backtesting & Innovation

• Validation de stratégies : Réaliser des backtestings et valider les stratégies quantitatives / signaux d'investissement.

• Projets & R&D : Mener des Proof of Concepts (POC) et participer aux projets de veille (intégration du Machine Learning, suivi des contraintes réglementaires / ESG / liquidité).

Profil recherché 🔎

• Formation : Ecole d’ingénieur ou master en informatique (ingénierie logicielle, data science, data engineering) ou mathématiques, idéalement avec une spécialisation en finance.
• Expérience : Minimum 2 ans d’expérience professionnelle (hors stage et alternance) sur un rôle similaire d'IT Quant / Quant Developer / Developpeur FO en CIB, Asset Management ou chez un éditeur spécialisé.
• Compétences techniques : Maîtrise avancée de C# et/ou python (REST APIs, librairies quantitatives). Niveau avancé en SQL, bonne connaissance pratique de VBA/ Excel.
• Compétences fonctionnelles : Connaissances approfondies des instruments financiers (produits structurés, produits exotiques, dérivés, de taux, options...). Compréhension des problématiques pre-trade & risk (notion des greeks, XVA, risque de marche, risque de liquidité) 
• Langues : Anglais courant (niveau C1 indispensable) 
   
 

Pourquoi nous rejoindre ? 🚀

• Environnement dynamique et axé sur l'innovation
• Formations, certifications et accès à des solutions de formation e-learning
• Politique de télétravail (2 jours/semaine)
• Bonus de cooptation de 2 000 à 3 000 €
• Tickets restaurant
• Accès à des crèches en partenariat avec Babilou
• Salle de sport dans les locaux, prise en charge par l'entreprise